一期一会 | 开启全球投资未来的量化交易，盈利的秘密是什么？(12) 原标题：一期

所以更多对于其他类型的量化基金，比如说曾经我们做的事情，我们做的更多是尽可能的保证输赢的概率在五五之间，但是通过一定的信号预测，通过一定的风控手段，使得亏钱的时候可能只会亏一块钱，但是赚钱的时候，可能会用一些比如说趋势跟踪或者说其他信号预测方法，尽可能抓住那种长尾分布的情况，这样我会尽可能的比如一把赚个三块钱，赚个十块钱，那这样即使还是五五开的，甚至于不需要五五开的盈利的。

我们绝大部分时候正常趋势交易策略，胜率如果超过45%的话，基本上会断定这个策略写的有问题，可能做的过度拟合，基本上这种盈利在40%左右就已经非常好了，因为赚一次可以够亏三次，所以这是第二种盈利的方法。反正只要你在盈亏比上有优势，或者说你在盈率上、胜率上有优势，那么长期玩下去，就一定是可以挣钱的。

这个是主要针对一些不太可控的，这种交易策略，一般长期做下来能赚钱的话，都是依赖这种大数定律。人去做主观的交易也是一样的，如果要抓一个大行情，无非是在某个支撑位或者阻力位被突破的时候赶紧进去做一把，然你止损位可以尽可能选择下面的一个支撑位或者阻力位的位置，因为那个位置如果一旦反过来被打破，说明你之前做假设已经错过了，那这时候在死抗仓位是没有意义的，但是基于刚刚举到一个主观交易的缺点，很多时候亏了钱之后，你是更加可能死抗的，中国期货圈有句老话叫做逆势死扛，再创辉煌，这个是扯淡的，在交易员圈子里面那句话就是逆势死扛，扛到爆仓。