银行那些事——银行资产质量分析之迁徙率( 二 ) 原标题：银行

----银行那些事——银行资产质量分析之迁徙率//----江苏龙网 http://www.jiangsulong.com //

本文原始标题为：银行那些事——银行资产质量分析之迁徙率---来源是：

本文原始标题为：银行那些事——银行资产质量分析之迁徙率---来源是：

1、如何理解迁徙率指标。一是迁徙率指标是跟随贷款五级分类（正常、关注、次级、可疑和损失）而制定的指标。二是迁徙是向下迁徙，不是全部为逐级迁徙，也就是正常贷款可以迁徙为关注贷款，也可以直接迁徙为损失贷款，因此迁徙率比我们感觉的逐级迁徙数值要大。三是等级越低的贷款迁徙率波动会越大，这是因为后面几级的样本会受到向下迁徙和向上迁徙的影响，比如次级迁徙率，会受到正常贷款、关注贷款转向次级贷款的影响，也会受到可疑和损失贷款转向次级贷款的影响，所以数据波动会比较大，这个数据意义就比较弱，所以我们主要关注正常和关注迁徙率。四是迁徙率受制于各银行口径的宽松程度，对资产质量认定趋严，那么迁徙率就会变高。

2、贷款质量有明显好转。正常类贷款迁徙率最能反映贷款的稳定程度。我们统计了15家银行的数据，看到经过了2015年的高峰后，正常类贷款迁徙率已由3.92%下降至2018年的平均2.19% ，这说明正常类贷款转变为其他四项非正常类贷款的比率在明显下降，这是资产质量明显好转的最好证明。

3、两类贷款迁徙率走向出现偏差。 15家银行有10家的正常类贷款迁徙率是下降的，然而有11家关注类贷款迁徙率是上升的。这应该与2018年不良口径严格化有关，不少过去没有记为不良贷款的逾期超过90天以上的贷款大部分滞留在关注类贷款，口径严格后就被划入了不良贷款，造成了关注类贷款迁徙率在2017年下降后出现了普遍的提升。