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『美好，一直在身边』郑商所公布“监管科技3.0”建设成果：去年共认定实际控制关系账户1068组，涉3068个客户


每经采访人员：唐宗全 每经编辑：何剑岭
『美好，一直在身边』郑商所公布“监管科技3.0”建设成果：去年共认定实际控制关系账户1068组，涉3068个客户
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图片来源：摄图网
3月6日 ， 郑州商品交易所发布了《郑州商品交易所2019年自律管理工作报告》（以下简称《报告》） ， 披露了“监管科技3.0”建设取得的成果 。
《报告》显示 ， 经过近两年的持续投入与开发 ， 郑商所已建成包括多维度画像、关联账户分析、内幕交易分析识别等子系统 ， 结合穿透式监管等多维度信息 。 2019年 ， 郑商所共处理异常交易及违规交易线索316起 ， 审理违规交易案件39起 ， 对涉案的40个自然人客户及6个法人客户给予警告、暂停开仓等纪律处分 。 共认定实际控制关系账户1068组 ， 涉及3068个客户 ， 对于具有实际控制关系但不如实申报相关信息的4组共15个客户 ， 依规采取限制开仓的监管措施 。
通常情况下 ， 违规行为非常隐蔽 ， 在这份监管报告中 ， 科技监管成了其中的亮点 。
科技监管在资本市场主要指监管机构运用大数据、云计算等科技手段进行实时数据的采集、计算和分析 ， 实现对市场运行状态的实时监测 ， 识别市场风险和异常交易行为 ， 及时发现和处置证券期货违法违规行为 ， 履行监管职责 ， 维护市场交易秩序 。
2018年8月证监会发布了《中国证监会监管科技总体建设方案》 ， 为证券期货业监管科技建设工作提供顶层指导 。
金融科技的应用给金融行业带来了新的风险 ， 行业监管面临新型挑战 ， 需要创新监管模式 。 中国金融监管机构已经在实践中不断探索科技监管的应用 ， 监管机构通过科技手段提升监管效能、降低监管成本 ， 而云计算、大数据、人工智能等新技术的蓬勃发展 ， 为科技监管更大范围、更深层次的应用创造了条件 。
郑商所相关负责人表示 ， 郑商所积极落实证监会监管科技3.0建设要求 ， 研究大数据和人工智能等技术在期货市场监管中的应用 ， 丰富科技监管手段 ， 提高监管效率 ， 精准打击违法违规等行为 。
据悉 ， 郑商所已经累计投入2000余万元建成分布式大数据平台 ， 综合运用统计分析、数据挖掘等技术 ， 辅助监管人员实时对市场主体和市场总体情况进行监控监测 。 大数据平台处理速度是传统数据库的至少5~10倍 ， 而且能更好地支持人工智能应用 ， 优良的扩展性也更能适应数据的计算需求 。
在大数据平台的基础上 ， 郑商所运用人工智能、知识图谱等技术开发一系列智能化监管应用 ， 经过近两年的持续投入与开发 ， 已建成包括多维度画像、关联账户分析、内幕交易分析识别等子系统 ， 结合穿透式监管等多维度信息 ， 对市场各个层面展开网络递推式分析 ， 能够有效分析客户交易行为 ， 进一步提升异常线索识别能力 。
例如 ， 多维度画像子系统从海量历史交易行为数据中提炼出最显著特征 ， 根据标签模型对客户、合约及品种进行精准刻画 ， 帮助监管人员快速把握投资者特征 。 而关联账户分析子系统深度挖掘客户间可能存在的关联关系 ， 并使用知识图谱技术结合交易信息、开户信息等进行可视化展示 ， 大幅提高客户交易行为和关联账户排查效率 。
据介绍 ， 多维度画像、关联账户分析等应用虽在其他领域已有成熟建设方案及成功案例 ， 但与期货市场监管业务还存在一定偏差 ， 郑商所深度参与智能化应用功能及算法建设 ， 深挖期货监管与科技切入点 ， 建设出一套具有期货市场特点的智能化应用 。
此外 ， 引入舆情、工商等外部数据与郑商所的交易数据相结合进行定量分析 ， 内外数据相结合 ， 优化原有监管业务的离散化查询 。
在科技监管手段的帮助下 ， 事前审核、事中监测、事后稽查处罚等监管工作模式得到优化 ， 特别是实际控制关系账户排查流程相比前一年效率大幅提高 。
据悉 ， 郑商所正加快建设基于分布式架构的新一代市场监察平台 ， 全面实现监控监测、风险预警、数据统计、调查处理、智能分析等应用 。


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