『合约』WTI六月合约上演“跑得快游戏” 各大机构纷纷提前移仓换月
财联社（上海 ， 研究员 史正丞）讯 ， 在交易市场上"动作快"一直被认为是最重要的生存之道 ， 这个道理在如今的原油市场上再一次获得了应验 。 虽然WTI六月合约还有足足三周才到期 ， 各大ETF基金和指数已经将仓位移至更加安全的远期合约 。
据彭博社报道 ， 负责编制标普高盛商品指数的标普全球告诉客户 ， 立即将标普高盛商品指数全部WTI原油6月合约转换至7月合约 ， 因为"考虑到六月合约有跌至或跌破0的可能性" 。
由于许多基金"单纯地"采取了换至七月合约的操作 ， 所以截止发稿 ， 六月合约与七月合约的价差扩大至7美元 。
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（六月、七月合约价差拉大 ， 来源：TradingView）不仅跟踪这一指数的众多基金将因此被动调仓 ， 许多嗅到危险的机构早已开始了"竞速游戏" 。 美国原油基金（USO）当地时间周一宣布抛售其所持有的所有六月合约 。 周一收盘时 ， 受到绝望抛售情绪的影响 ， USO大跌14.79% 。 目前该基金的持仓比例为：30%七月合约、15%八月合约、15%九月合约、15%十月合约、15%十二月合约以及10%的2021年六月合约 。
对于设立时旨在追踪近月合约油价的基金而言 ， 这番操作像极了不断抄底但持续见新低的散户 。
值得一提的是 ， 在4月28日收盘后 ， 美国原油基金将进行8并1的合股操作 ， 使得票面价值变得更高 ， 但此举并没有改变任何基本面要素 。
【『合约』WTI六月合约上演“跑得快游戏” 各大机构纷纷提前移仓换月】法巴银行商品市场策略总监Harry Tchilinguirian表示 ， 目前NYMEX WTI六月合约出现了踩踏出逃的迹象 ， 这一举动仍然与库欣地区原油储量见顶或将再度引发原油合约出现"负价格"的逻辑有关 。
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