江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > >

链得得||「币看策略交易学院 第2期」操盘手揭秘，百万收益的实战策略，文字实录

2020年7月30日晚 ， 「币看策略交易学院第2期」邀请专业量化团队AlphaMind对话币看CMORuby ， 独家揭秘网格交易的秘诀！
AlphaMind是专业量化团队 ， 团队成员来自国内头部金融机构 ， 擅长交易策略研究与开发 ， 已有成熟的趋势、网格、反转等多种类型及不同波段策略在运行 ， 实盘收益超百万 。
韭爷为大家整理了直播全程的文字实录的同时 ， 也学会了网格交易的秘诀呢一起来回顾下吧！
问题一：网格交易的优势是什么？
A神：要说网格交易的优势 ， 那先从介绍网格开始吧 。 从6月初BTC画门到现在,BTC已经震荡盘整接近两个月了 ， 上周以来市场的波动率才开始有些恢复 。 很多趋势交易者在这种震荡磨人的行情开单易损 ， 小波段中赚的利润被多次亏损带走 ， 很难把利润抓在手里 。 而这种行情对于网格策略来说正是施展拳脚的时机 。
市场行情我们大致给分为牛市、熊市和震荡市 。 为什么说网格策略适合震荡期呢？
从网格的原理来说 ， 网格交易可简单的如下理解：把价格的波动区间放到以一个设定好的网格里 ， 把资金分成多份 ， 价格每跌一格就买一份 ， 每涨一格就卖一份 。 一份买入对应一份卖出 ， 买卖交易之间只赚一格网格的差价 。
链得得||「币看策略交易学院 第2期」操盘手揭秘，百万收益的实战策略，文字实录
文章图片
网格交易把资金分成多份 ， 分批买入 ， 大大降低了对于买入点的要求 。
在设定的网格区间内 ， 网格交易即越跌越入 ， 越涨越出 。 不断在低位买入 ， 即使是暂时处于持续亏损的状态 ， 但整体的持仓成本却在不断降低 ， 一旦市场出现反弹 ， 累积下来较低成本很容易就会产生可观的利润 。 而且网格内交易的份额一一对应 ， 只要有反弹 ， 达到网格的要求就立即卖出 ， 对应份额的价差利润就能抓住 。 这是它的一方面优势 ， 震荡期如果价格在区间内波动 ， 基本等于坐收盈利了 。
另外 ， 网格交易对于上班族和平时时间较少的朋友也是非常友好的 。 网格是量化的一种 ， 也是有解放双手的使命的 。 只要花点时间设置好网格 ， 后面接着就是很舒服的交易过程 ， 等待着买入 ， 等待着卖出 ， 并不需要很长时间花很大的精力关注市场走势 ， 无时无刻都去盯盘 。
Ruby：是的 ， 对于网格来说更多的是一个交易工具 ， 利用的好的话有很多优点 。
A神：这就是网格交易 ， 在震荡期无需预判短期走势 ， 交易纪律简单可执行 。
问题二：在币看做网格交易 ， 参数设置 ， 有什么秘诀？
A神：这个问题也是操作网格的核心 ， 简单说下网格的应用方法 。
网格策略大致有如下参数需要设置：
1.交易区间 。 根据经验 ， 不同的品种交易的区间是不一样的 。 交易区间决定了网格的密度 ， 根据历史数据合理的划分交易区间是个不错的方案 。 市场上一些成型的网格产品都会有推荐参数 ， 新手可以使用智能推荐的参数 ， 可能会比自己的判断更友好 。 一个常用的区间设置方法是以日K线的BOLL上下轨作为区间的上下界 。
2.网格数量 。 网格越密集 ， 越能捕捉到微小的价格波动 。 捕捉的波动格子越多 ， 盈利也就越多 ， 但也需要很大的资金量 。 格子数量是一个自己权衡的问题 ， 主要参考手上的筹码 。
3.每个网格的交易数量 。 上边也提到资金量的问题 ， 根据资金量进行划分 ， 不同的网格策略会有多种变种 ， 如等比例下注和等价格下注 。
等比例下注能确保每份资金的盈利率都是相等的 ， 但随着网格价格的上涨 ， 止盈条件会越变越高 。
等价格下注没有这个问题 ， 但随着网格价格上涨 ， 止盈条件会越来越宽松 ， 每笔交易的盈利率会比低价格网格的要低 。
总之 ， 价格越低买的越多 ， 亦或价格越高买的越多 ， 典型的仓位管理方式有正金字塔仓位管理和逆金字塔仓位管理 。 当然如果有技术能力或者有一套自己坚持的策略方案 ， 可以参考着及时调整这些网格参数 。
问题三：区间网格和无限网格 ， 有什么区别 ， 该怎么用？
A神：一般来说,网格上下界的划定会直接影响网格资金的利用率 。 举个例子：
链得得||「币看策略交易学院 第2期」操盘手揭秘，百万收益的实战策略，文字实录
文章图片
在本金相同的情况下 ， A、B、C三个例子中资金分配到每个网格的大小就不同 。
A会最大、而C最小 ， 导致行情在波动的时候区间设定比较窄的A就能够在一买一卖间收到更高的网格利润（因为单格买卖的量比较大） 。
但是A的风险在于很容易跑出网格区间 ， B跟C的这两组因为网格范围较大 ， 如果波动不够 ， 会留存一部分的闲置资金 ， 也就是完全没参与到交易的资金里 。
所以这也是为什么无限网格在短期的小波动 ， 所看到的网格利润会感觉比自己开正常网格还低 。 无限网格是牺牲掉了窄区间的强资金使用率 ， 成就了价格怎么涨也涨不出区间的特性（但是挂单原理跟普通网格不一样 ， 这边就只是举例让大家了解无限网格与普通网格的差异） 。
总结下就是 ， 区间网格有上下界 ， 资金利用效率高 ， 但冲出上下界就需要被动止损或止盈 。 无限网格无需设定上下界 ， 但资金会铺的比较开 ， 同样波动率下资金利用率比较低 。


推荐阅读


上一篇：科创板日报|中芯国际坐实带头大哥地位，一纸公告引概念股秒板

下一篇：中金网|均创下数年来最大单月涨幅，黄金携手伦锌7月双双累涨超10%