大招|A股市场波动率加大，私募使出保护收益“大招”：这一策略是机遇还是挑战？( 二 )
而广州市量化基金管理有限公司执行总裁成书新告诉采访人员 ， 期权进一步地完善了市场的风险对冲需求 ， 期权的对冲运用现货和股指期货 ， 在短期内能起到很好的效果 。 实际上在扩容沪深300ETF期权后 ， 市场互补效应更加明显 。 我们以前只是在50ETF和50期权上做套利 ， 现在可以加入300ETF来进行多重套利 ， 当然策略会比之前更加复杂 ， 但稳定性以及收益曲线会相比之前更加平滑 。 我们目前的期权产品 ， 在7月初的大幅波动后收益趋于稳定 ， 今年收益在30%左右 。
每日经济新闻
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