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|TI&Gate.io 芝麻开门量化大赛八月颁奖揭晓( 三 )


·构筑多层次的盘口数据 ， 为交易对提供最厚的深度 。
·增加做市交易对的交易量 ， 不是自刷 ， 因为当盘口数据表好之后 ， 自然能吸引更多的人来交易 。
Principle68 Capital-Jason：优秀的做市商团队需要比较稳定的系统, 对技术层面的要求比算法上要高. 重点是撑得住极端行情的考验, 对于数字货币7x24小时的交易不停歇, ， 各个交易所有不定期维护和宕机 ， 而做市商一般需要满足长时间的摆单义务, 这些都是非常大的考验, ， 稳定的系统至关重要 。
Gate.io-Tina：作为BTC和USDT组双冠军团队 。 想请问一下TMaker ， 相较于其他同样表现优异的套利团队 ， 你们是如何做到脱颖而出的呢？
TMaker-天体秩序：我想先从工作动机上来说吧 ， 我们开发套利策略有三年时间了 ， 我们对这套策略就像对自己的孩子一样从零开始一点一点慢慢搭建起来 ， 其中的每一个细节都被仔细打磨 ， 每次遇到问题都会准备好应对方案避免下次发生 。
我们不会因为一时的高收益就对策略满意不再改进 ， 也不会因为一时亏损就忍心放弃 ， 于是在这么长时间中 ， 策略已经经过了无数次的实盘检验 ， 应对各种突发事件的能力也得到大幅增强 。 恰好在这个月中 ， 市场的大行情给了套利策略更多机会 ， 得益于此 ， 我们的两个策略也表现很好 。
Gate.io-Tina：近一个月以来 ， 虽然DeFi相关的资产都实现了极大的涨幅 ， 但以BTC为首的主流资产却处于横盘状态 ， 这也给趋势类策略带来了极大的挑战 。 我们大赛数据显示 ， 大部分趋势类BTC本位产品其实仍然处于亏损状态 。 在面对基金净值出现大幅回撤的情况下 ， 量化团队应当作出哪些应对呢？
Sharpdata-Ligong：趋势类交易主要是捕捉市场的主要趋势 ， 根据周期长短的不同 ， 在8月的行情中确实容易产生回撤 ， 比如8月17号18号的画门行情 。 从策略本身还是做好策略的风险控制 ， 在趋势不确定的情况下如何尽量守住收益成果 ， 利用尽可能多的数据和历史验证策略在各种行情下的回撤可控 。
但我觉得更主要的是和投资方的沟通以及风险匹配 ， 比如目前DeFi的Farmers很可能不是我的目标客户 ， 因为无法达到其预期的收益 。 同样对于保守的客户也要清晰的了解其风险承受度 ， 流动性需求等 ， 风险及收益预期的不匹配会给双方带来较大的困扰 。
这方面也要感谢TI这样的平台 ， 一方面可以使客户对数字货币市场的量化表现有整体的认知 ， 不要因个别量化团队的过度承诺对数字货币的收益或风险产生不切实际的想法 ， 加速投资方的成熟 。 另一方面 ， 通过平台展示真实的、更加长期的量化历史数据也有助于投资方理解某个量化策略的表现 ， 从而结合自己的风险承受力做出理性的判断 。
Gate.io-Tina：当前DeFi处于极高的热度 ， 这对于你们做量化交易来说 ， 带来了哪些机遇和挑战呢？
DigiFinex-Oscar：如果从机遇来说 ， D网也可以考虑开始发售DeFi的理财产品 ， 目前只是我们资管业务的一个补充 ， 因为资管业务本质还是people business ， 收益是一方面 ， 给投资人长期培养建立的 ， 人与人相处的温情感也是资管很重要的一个体验 ， 在香港 ， 私人银行家和他们的客户是很好的朋友关系 ， 这种人与人相处的感觉是智能合约无法取代的 。
还有就是风险方面 ， 如果智能合约出现了缺陷和科学家盗币的情况 ， 那就是一分钱没有了 ， 而这种风险目前缺乏对冲的渠道 。
Gate.io-Tina：想请大家对未来市场走势做一个畅想 。 大家认为 ， 这一波DeFi热潮带来的牛市 ， 之后会如何发展呢？
TMaker-天体秩序：这一波DeFi带来的牛市因为各种挖矿项目超高的收益率吸引了很多新资金的加入 ， 去中心化交易所的兴起也给我们团队带来了很多新的机会 ， 不过因为区块链手续费高涨也给我们策略的开发调试造成了很大的困难 。 牛市适合炒币 ， 熊市才适合量化 。 我们预期这种情况不会持续很久 ， 等热度消退市场变得平淡 ， 客观环境反而会有利于基于DEX的量化策略的开发 ， 我们希望到时候还能分到一杯羹 。


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