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蜜桃酱|股票期权怎么买认沽期权？

【蜜桃酱|股票期权怎么买认沽期权？】蜜桃酱|股票期权怎么买认沽期权？
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文章内容由【期权酱】公众号整理发布 ， 学习更多期权知识讯息 。
在50ETF期权T型报价中 ， 右边的就是认沽期权的合约报价 ， 看跌直接操作是购买看跌期权 。 如果确定设定期权的执行价格 ， 并且在期权到期日之前 ， 如果基础价格低于执行价格下跌 ， 买方将获得利润 。 如果后接牛市或震荡市场 ， 也可以通过看跌期权获得少量权利 ， 因为卖方需要履行他的义务 ， 所以需要一定的保证金 。
但是 ， 50ETF认沽期权中需要考虑的一个重要因素就是时间衰减 。 随着到期日的临近 ， 期权合约的时间价值就会越少 ， 因此尽可能的要买入比较长期限的50ETF期权 ， 卖出短期限的期权 ， 这点是需要注意的 。
在这里我们还需要了解50ETF期权认沽合约价格的影响因素有哪些?
第一点：50ETF期权沽合约剩余时间
期权合约将于时间到 ， 如果时间更长 ， 欧式期权的价值应该更高 。 对于期权的买方来说 ， 期权到期时剩余的时间代表利润机会是由卖方代表承担的风险 。
第二点：波动率越高50ETF期权沽期权价格越高
波动的数学意义在这里不再重复 。 我们需要知道的是 ， 它反映了期权基础证券价格的剧烈程度 。 我们交易软件上显示的历史波动率是过去时间年期间基础证券的波动率 ， 而隐含波动率是基础证券的波动率 ， 与期权价格和定价公式相反 。
分析单个因素变化对50ETF期权沽价格的影响相对简单 ， 但是实际情况往往是多个变量同时发生的变化 。 在它们的共同作用下 ， 分析期权价格的变化是十分复杂的 。 此时 ， 引入“希腊字母”作为量化分析工具就很有必要了 ， 尤其是当投资组合包括多个期权头寸时 ， 通过“希腊字母”我们可以更直观、更全面地评估投资组合的风险敞口 。


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