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银行|1550家银行压力测试压力结果：在极端冲击下21家未通过

【银行|1550家银行压力测试压力结果：在极端冲击下21家未通过】中国人民银行在11月6日发布的《中国金融稳定报告（2020）》中 ， 给出了一年一度中国银行业压力测试结果 。
受新冠肺炎疫情影响 ， 2020年国内经济下行压力加大 ， 银行信贷资产风险上升 。 在充分考虑疫情对经济不利冲击的基础上 ， 中国人民银行选取1550家银行业金融机构开展压力测试 ， 将测试窗口延长至3年 ， 设置极端压力情景 ， 增加受疫情冲击较大领域测试内容 ， 充分评估银行体系在多种“极端但可能”不利冲击下的稳健性状况 。
具体来说 ， 1550家参试银行 ， 资产规模合计占银行业金融机构资产规模的78% ， 包括了6家大型商业银行、12家股份制商业银行、98家城市商业银行、534家农村商业银行、268家农村信用社、8家农村合作银行、573家村镇银行、12家民营银行和39家外资法人银行 。
测试的内容包括偿付能力宏观情景压力测试、偿付能力敏感性压力测试和流动性风险压力测试 。 偿付能力宏观情景压力测试设置轻度、中度和极端三个压力情景 。
宏观情景压力测试结果显示 ， 30家参试银行整体抗冲击能力较强 。 30家参试银行整体资本充足水平较高 ， 总体运行稳健 。
截至2020年第一季度末 ， 30家银行整体资本充足率15.07% 。 轻度冲击下 ， 2020年末资本充足率降至13.12% ， 2022年末升至14.01%；中度冲击下 ， 2020年末资本充足率降至12.69% ， 2022年末升至12.97% ， 均高于10.5%的监管要求 ， 表明30家参试银行整体对宏观经济冲击具有较强的抵御能力 。 在极端冲击下 ， 30家银行整体资本充足率在2020年末将大幅降至9.61% ， 在不考虑外源资本补充的情况下无法满
足监管要求 。
其中 ， 参试银行个体风险抵御能力有所差异 。
在轻度、中度、极端冲击下 ， 2020年末分别有10家、13家、21家银行未通过测试 ， 经由两年的利润留存补充资本 ， 2022年末轻度和中度冲击下未通过测试银行家数将分别降至4家和8家 ， 极端冲击下 ， 未通过测试的银行仅靠利润留存无法满足资本充足率的监管要求 。 若不考虑2.5%的储备资本要求 ， 在轻度、中度和极端冲击下 ， 2020年末未通过测试的银行家数将分别降至2家、5家和15家 。
结果同时显示 ， 信用风险是影响参试银行资本充足水平的主要因素 。 在轻度、中度、极端压力情景下 ， 参试银行贷款质量将恶化 ， 不良贷款率大幅上升 。
若不考虑不良贷款处置 ， 在轻度冲击下 ， 2020年、2021年、2022年末不良贷款率升至4.90%、5.49%、6.73%；在极端冲击下 ， 未来三年末不良贷款率升至10.65%、12.45%、13.36% 。 银行需增加贷款损失准备计提 ， 资本充足水平将受到较大影响 。
在敏感性压力测试方面 ， 结果显示 ， 大中型银行对整体信贷资产质量恶化的抵御能力较强 ， 部分中小银行的抵御能力较弱 。
其中 ， 30家大中型银行 ， 在整体信贷资产风险压力测试中 ， 整体资本充足率均满足10.5%的监管要求 ， 有较强的信贷风险抵御能力 。 1520家中小银行现有拨备和资本水平可支撑其整体不良贷款率上升4.55个百分点至7.54% ， 仍可达到拨备覆盖率100%、资本充足率10.5% 。

银行|1550家银行压力测试压力结果：在极端冲击下21家未通过
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此外 ， 疫情对部分行业影响较大 ， 对参试银行资本充足水平造成一定负面影响 。
压力测试结果显示 ， 若全部中小微企业不良贷款率上升400% ， 参试银行整体不良贷款率升至5.28% ， 资本充足率下降至12.44% ， 下降2.29个百分点 。
此外 ， 报告指出 ， 客户集中度、表外业务、地方政府债务、房地产贷款等领域风险值得关注 。

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