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不良贷款率|1550家银行压力测试：极端冲击下21家银行未通过测试

新京报贝壳财经讯（采访人员 程维妙）11月6日 ， 央行发布《中国金融稳定报告（2020）》 ， 在银行业压力测试专题中 ， 给出1550家银行的测试结果 。 报告显示 ， 参试银行个体风险抵御能力有所差异 。 在轻度、中度、极端冲击下 ， 2020年末分别有10家、13家、21家银行未通过测试 。
经由两年的利润留存补充资本 ， 2022年末轻度和中度冲击下未通过测试银行家数将分别降至4家和8家 ， 极端冲击下 ， 未通过测试的银行仅靠利润留存无法满足资本充足率的监管要求 。若不考虑2.5%的储备资本要求 ， 在轻度、中度和极端冲击下 ， 2020年末未通过测试的银行家数将分别降至2家、5家和15家 。
信用风险是影响参试银行资本充足水平的主要因素 。 在轻度、中度、极端压力情景下 ， 参试银行贷款质量将恶化 ， 不良贷款率大幅上升 。 若不考虑不良贷款处置 ， 在轻度冲击下 ， 2020年、2021年、2022年末不良贷款率升至 4.90%、5.49%、6.73%；在极端冲击下 ， 未来三年末不良贷款率升至10.65%、 12.45%、13.36% 。 银行需增加贷款损失准备计提 ， 资本充足水平将受到较大影响 。
敏感性压力测试方面 ， 疫情对部分行业影响较大 ， 对参试银行资本充足水平造成一定负面影响 。 报告显示 ， 若批发和零售业 ， 住宿和餐饮业 ， 文化、体育和娱乐业中小微企业50%的正常贷款劣变为不良贷款 ， 1550家参试银行整体不良贷款率上升至4.44% ， 资本充足率从14.73%下降至13.08% 。 若进出口企业50%的正常贷款劣变为不良贷款 ， 参试银行整体不良贷款率升至6.46% ， 资本充足率降至11.51% 。 若全部中小微企业不良贷款率上升400% ， 参试银行整体不良贷款率升至5.28% ， 资本充足率下降至12.44% ， 下降2.29个百分点 。
【不良贷款率|1550家银行压力测试：极端冲击下21家银行未通过测试】客户集中度、表外业务、地方政府债务、房地产贷款等领域风险值得关注 。 其中 ， 若地方政府债务相关资产不良率上升15个百分点 ， 参试银行整体资本充足率下降至12.45% ， 下降2.28个百分点 。 若房地产开发贷款不良率增加15个百分点、购房贷款不良率增加10个百分点 ， 参试银行整体资本充足率下降至12.7% ， 下降2.03个百分点 。
据报告 ， 参试银行共1550家 ， 资产规模合计占银行业金融机构资产规模的78% ， 包括6家大型商业银行、12家股份制商业银行、98家城商行、534家农商行、268家农信社、8家农村合作银行、573家村镇银行、12家民营银行和39家外资法人银行 。
新京报贝壳财经采访人员 程维妙 编辑 李薇佳 校对 李世辉


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