#量化#股市巨震 量化对冲基金跑赢沪指!( 二 )
经过两年发展 ， 中国市场日成交量中的25%是量化交易打出来的 。 湘财证券总裁助理、经纪业务分公司总经理周乐峰在做“AI量化”演讲时分享了这个数据 。
中信证券2019年8月23日公布的半年报披露了其自营投资方面的信息 ， 对量化投资有一段重点的描述：“目前已开展的业务或策略包括：股指期现套利、股票多空、宏观对冲、大宗交易、统计套利、基本面量化、可转债套利、可交换债策略、商品策略、期权策略等 。 ”
国内顶尖的券商如此重视量化交易和人工智能 ， 这是量化交易在境内市场快速发展的佐证 ， 也颠覆了很多人对投资的认知 。 而人工智能和量化交易结合在一起 ， 就是量化投资的下一个发展方向——AI量化 。
“数学家+IT精英”跨界来袭
在2019年12月23日的中国四川 ， “榜样中国?2019四川十大新经济领军人物”颁奖现场上 ， 其中的获奖者之一——成都某科技公司CEO梁举 ， 于当日19:29分在微信朋友圈写下了五个字：“寒冬里的增长” 。
就在当日的三天以前 ， 采访人员刚刚听过一场推介会 ， 首次听说了一个词“AI量化” ， 也获得了一个信息——现在从事AI深度学习和图像识别的人 ， 多数来自微软亚洲研究院中搞Bing搜索引擎的一帮人 ， 而梁举正是其中之一 。
而AI量化就是运用人工智能的量化投资交易 ， 是量化交易的升级版 ， AI自动寻找规律 ， 不需要人定义规则 。
在量化对冲基金审批开闸的背景下 ， “数学家+IT精英”的跨界型正在走来 。 这是一群用云服务器交易的人 ， 在他们眼中投资问题就是个数学工程问题 。 寻找靠谱的因子 ， 把原因(X)和结果(Y)进行关联 ， 建立数学模型对价格进行预测 ， 量化交易工作可以形象地被称为“破解资本市场波动的密码” 。
“门口的野蛮人”带着AI这个新式武器 ， 正试图破解市场波动的密码 ， 这是一场降维打击 ， 对基金经理们 ， 警报已经拉响 。
量化出现以前 ， 投资是艺术 ， 靠灵感 ， 靠悟性 ， 靠对人性的理解取胜 ， 还是定性的范畴 。
量化出现以后 ， 投资是技术 ， 靠因子 ， 靠策略 ， 靠人工智能 ， 开始演变成数学工程问题 。
3777只A股 ， 全部分析一遍 ， 需要多长时间?
LME铜库存、冶炼加工费、开工率、现货价格30年的数据进行相关性分析 ， 能否建立铜价格预测模型?
这是人类智慧的短板 ， 正是人工智能的长处 ， “量化投资+AI”正颠覆游戏规则 ， 何以求存?
（责任编辑：王治强 HF013）
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