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『链安财经』“量化之王”对冲基金——文艺复兴科技进入比特币期货交易市场

全球著名的对冲基金文艺复兴科技（RenaissanceTechnologies）在上个月提交的监管表格中显示 ， 其旗下获利最多的旗舰基金——大奖章基金（TheMedallionFunds）已获得允许 ， 参与芝商所CME的比特币交易 。
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文艺复兴科技进军比特币期货
文艺复兴科技在3月30日提交给SEC的FormADV文件惯例为投资者提供建议信息 ， 信息指出来交易比特币相关的衍生产品的风险：
“这些期货交易的基础商品比特币 ， 是一种相对较新的且具有高度投机性的资产 。 比特币和基于比特币的期货极易波动 ， 投资结果可能会随时间变化很大 。
相较而言 ， 对比传统投资工具比特币衍生品涉及更大的风险和潜在损失风险 ， 这类投资应被认为比其他许多投资更具投机性 ， 并且极有可能导致资本的全部损失 。 ”
除风险警告外 ， 文艺复兴科技还列出了11种风险 ， 包括监管的不确定性以潜在欺诈的风险 。
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大奖章基金进军比特币期货市场对加密行业无疑是个重磅新闻 ， 这实实在在表明投资比特币期货获利高但同时风险大 ， 比特币加密货币加速破圈 ， 不在是小圈子的投资 ， 大型机构对比特币抱有兴趣 。
比特币期货市场在经历几周参与度下滑后 ， 开始复苏 ， 芝商所最新数据显示 ， 其独立账户数量上个月创下历史新高 ， 年增长率达到161% 。
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（来源：CME）
在众多有比特币期货的交易平台 ， 对同期的比币安、Bitfinex、火币、OKEx、BitMEX等头部交易所的日交易量 ， CME的比特币期货交易不算多 。
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（来源：skew）
为什么文艺复兴科技进军会引起关注？
为什么文艺复兴科技进军比特币期货市场引起关注？这得从该基金的地位说起 。
文艺复兴科技（RenaissanceTechnologies）资产管理规模高达1660亿美元 ， 是世界上数一数二的大型对冲基金 ， 主攻程序化交易 ， 也是最神秘的基金之一 ， 外界对其投资风格和品种等关键信息知之甚少 。 自1988年以来 ， 大奖章基金的平均税前年回报率高达66% ， 这在华尔街无人可敌 。
再举例说明 。
全球最大的对冲基金桥水基金今年3月亏损16% ， 第一季度累计收益率为-23%；“股神”巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司今年迄今已在股票投资中损失465亿美元 ， 占其股票持仓的19% 。
文艺复兴科技旗下大奖章基金截至4月14日 ， 其年初以来的收益率达到24% ， 每年收益若不扣佣金 ， 它的平均收益为39% ， 而巴菲特每年的年化收益在20% 。
即使在市场极度恐慌的3月 ， 大奖章基金都获得了9.9%的回报率 。 目前大奖章基金停止对外 ， 仅向公司员工、前员工和少数老客户开放 ， 资管规模约为100亿美元 。
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（文艺复兴科技公司创始人吉姆-西蒙斯JimSimons）
【『链安财经』“量化之王”对冲基金——文艺复兴科技进入比特币期货交易市场】文艺复兴科技神秘在他们团队的资产上没有多少空头和多头 ， 纯粹使用计算机系统快速进行交易 。 一位知情消息人士对《华尔街日报》表示其内部的运作：“计算机可以自我运行 ， 我们几乎从不干预 ， 机器告诉我们应该做什么 。 我们所拥有的每一次经验都表明 ， 人类比机器更糟 。 ”


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