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【夏普】这些指标可以告诉我们这只基金值不值得买？( 二 )


找出了业绩表现较好的基金后 ， 我们还需要考虑一个问题 ， 那就是我要保证我在不同时间里买入获利的概率最大化 。 万一投资者选择了高位买入呢？这个下跌的幅度 ， 我们要保证它尽可能的小 ， 同时盈利的概率尽可能的大 。 这里就需要用到三个指标了 ， 即基金的波动率 ， 夏普比率和最大回撤 。
波动率：基金投资回报率的变化程度的度量 ， 也是资产投资回报率的标准差；
夏普比率：代表投资人每多承担一分风险 ， 可以拿到几分超额报酬；
最大回撤：在某个周期内 ， 基金净值最高点到最低点收益率的最大回撤幅度 ， 也就是买入基金后可能出现的最糟糕的情况 。
因为相较于收益 ， 风险控制也是非常重要的考量因素 。 波动率反映基金的稳定性 ， 波动率越小 ， 说明基金的净值的增长越平稳 。 夏普比率简单地说就是基金风险和收益的性价比 ， 如果夏普比率越大 ， 说明报酬率高过波动风险 ， 更有投资的价值 。 最大回撤越小说明基金经理在整体市场环境处于下跌时的风险控制能力越强 ， 越值得买 。
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温馨提示：投资有风险 ， 入市需谨慎 。


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