「算法」程序化交易实战之用“随机指数”开发震荡交易策略！( 二 ) |期货|技术|历史|

算法也是非常的简单。

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(2) 基于随机指数KD算法的交易系统开平逻辑。
在讲解到形成原因的那一部分，我们提到了一些中重要的思路。
也就是在超卖或超卖后，我们不会立刻选择抄底或者摸顶，而是等待并观察价格走向是否与预期方向一致。
如果预期方向一致，并且突破了设定的价格区间上轨，则开多。空头，反之。
① 开仓逻辑：多头为例。

KD指标触发超卖，做好已经触发标记。
如果当前是已触发状态，且突破前N根k线的最高价(上轨)+ATR ，开多。

如下图所示：

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② 平仓逻辑：

触发具有自适应加速算法的跟踪止盈线

③ 自适应加速算法(空头):
AF变量，是加速系数，决定跟踪止盈线每次调整的尺寸。
每次创新低就执行下面这行代码。
AF=AF+Min(0.05,0.2-AF);
StopPrice变量，就是所谓的跟踪止盈线。
LowValue变量，是持仓期间价格的最低价。
将加速系数AF ，控制每一次跟踪止盈线下调的尺寸。
StopPrice=StopPrice-AF*(StopPrice-LowValue);
如对此算法仍有不理解，可以私聊作者。
如下图所示：

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此算法有一个比较好的一个优点，那就是跟踪止盈线可以自适应地根据市场波动性进行调整。
小结。
上面分享了基于KD随机指数的程序化交易策略。我个人认为策略中所设置的触发超卖超买等待标志和跟踪止盈算法，是本策略的核心部分。
如果没有比较好的出场方式，你再好的开仓价格，也无济于事！
接下来，我们将通过程序化交易平台，将思路编译成自动化交易策略，并回测分析。
策略回测统计分析作者已经向大家分享了KD策略的开平仓逻辑。将原版的KD策略和加入触发超卖超买标志的策略版本进行回测对比分析。
① 回测参数设置：

回测资金， 10万。
交易周期， 30分钟。
回测区间，上市年份至今。
仓位控制， 1手。
滑点， 1跳。
手续费， 1%% 。

② 回测资金曲线。下面是改进前后的资金曲线。

螺纹钢期货指数

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橡胶指数

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PTA指数。

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小结。
通过上面两个版本的回测数据结果对比后发现，采用触发等待及突破确认的开仓方式更具有优势。
因为触发后超卖或超买后，行情不一定就朝预期方向发展，所以需要触发后等待突破给定区间作为开仓信号确认。
最后技术指标超卖超买信号出现后，价格不一定就朝预期走，所以作者用了两层逻辑。
第一层，触发超卖超买信号，等待突破上轨确认