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FOF|普益标准与利得基金合作共建FOF基金开放平台

【FOF|普益标准与利得基金合作共建FOF基金开放平台】近日 ， 普益标准与利得基金达成了深度的战略合作 ， 双方协作合作共建FOF基金开放平台 ， 旨在为银行理财、信托、基金公司、保险公司等机构投资者提供涵盖数据、研报、策略和交易一体化的综合解决方案 ， 满足中国资产管理行业日益增长的FOF投研和交易需求 。
“普益标准+利得基金” ， 深度服务机构投资者
FOF开放平台将以构造投资策略集市和组合池为主线 ， 全面聚焦机构投资者的资产管理需求 ， 实现策略筛选、组合建立、投资交易、业绩归因、风险管理、策略再平衡等FOF全流程管理 。 通过持续全面跟踪组合业绩表现和风险暴露程度 ， 及时给出持仓调整建议 ， 形成完整闭环 ， 协助机构投资者高效便捷进行投资组合管理 。 为机构投资者提供从交易策略到业绩分析的全流程投研分析工具及服务 。
普益标准与利得基金将携手加速推进FOF基金开放平台建设 。
第一 ， 已上架的“公募FOF开放平台”将提供普益标准的基金数据和深度挖掘成果 。 基于优势积累 ， 普益标准收集整理了包含基础信息、重仓底层数据、收益风险衍生数据等在内 ， 种类丰富、维度全面涵盖全市场1万余只基金的所有数据 。 基于对基金数据的深度挖掘 ， 普益标准建立了普益原创的基金评价体系和的归因分析体系 。 基金评价体系采用指标打分法对基金进行综合评价 ， 评价不同时间维度下基金的业绩持续性和风格持续性 。 归因分析体系采用Brinson模型和Campisi模型 ， 通过计算不同风险因子（如股票动量因子、债券信用因子、债券利率因子、股票估值因子、股票质量因子等）以及各因子的相关系数 ， 实时跟踪每支基金的风险暴露情况 。
第二 ， “公募FOF开放平台”提供普益标准量化研究团队3年多以来的量化策略库 。 包括普益时钟连续模型、普益时钟离散模型、最小方差模型、最大多元化模型、目标风险模型、风险评价模型 。
在金融科技迅猛发展的今天 ， 普益标准充分认识到大类资产配置对于建立有效投资组合的重要性 ， 花费了大量心血进行研究和探索 ， 并将大类资产配置模型当作实现组合收益的核心板块 。 借鉴美林时钟的思想 ， 我们深度挖掘宏观经济波动与大类资产收益表现的关系 ， 并设置了动态调整的相关规则 。 由于随着宏观环境的变化 ， 各类资产的表现也会随之变动 ， 因此固定比例的投资组合很难在各时点都具有最优表现 ， 大类资产权重有必要定期进行动态调整 ， 最终使投资组合在中长期拥有获取稳健投资回报的能力 。
同时 ， 普益标准在大类资产配置的研究中 ， 没有局限于传统的经济、金融方法与模型 ， 引入了多种前沿的统计及机器学习算法 ， 例如随机森林、岭回归、boosting 等 ， 对大类资产配置模型进行优化和改良 ， 据此充分刻画宏观经济对资产收益的影响 ， 使模型的有效性及稳定性得到全面提升 。
第三 ， “公募FOF开放平台”还将持续引入基金、券商等专业的投顾机构 ， 展示其建设的真实或模拟FOF策略 。
第四 ， “公募FOF开放平台”还可以进行真实的基金交易 ， 该功能由利得基金公司提供 。 目前利得基金公司已签约合作109家基金公司 ， 上线5200余只基金产品 。
第五 ， “公募FOF开放平台”下一步将接入普益标准的核心数据库产品“金融数据平台” ， 向普益标准合作的上百家金融机构客户免费开放 。
通过以上具体措施 ， 普益标准与利得基金共同打造的“公募FOF开放平台”将为机构投资者提供依据风险偏好筛选定制个性化专属投资方案 ， 并基于业绩分析和归因分析 ， 动态给出投资建议 ， 进而帮助投资者优选组合 ， 以量化投资思路实现资产配置和组合风险分散 。
资管新规落地 ， 公募FOF发展提速
我国第一只FOF产品“招商基金宝”于2005年5月由招商证券(600999,股吧)推出 ， 自此拉开我国FOF产品发行的序幕 。 整体来看 ， 我国FOF产品数量虽然呈现持续上涨趋势但整体发展速度相对较慢 ， 截至2020年一季度仅存续106只产品 。 从规模上来看 ， 在2020年一季度末FOF产品存续规模为405.16亿元 ， 仅占全部基金规模的0.24% 。


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