知识科普|量化小讲堂52：警惕！避免数字货币交易所排名陷阱：到底哪家最活跃(下)
【知识科普|量化小讲堂52：警惕！避免数字货币交易所排名陷阱：到底哪家最活跃(下)】_原题为 量化小讲堂52：警惕！避免数字货币交易所排名陷阱：到底哪家最活跃(下)
引言:
邢不行的系列帖子“量化小讲堂” ， 通过实际案例教初学者使用python进行量化投资 ， 了解行业研究方向 ， 希望能对大家有帮助 。
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警惕！避免数字货币交易所排名陷阱：到底哪家最活跃(下) 
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这是邢不行第 52期量化小讲堂的分享
作者 | toro、助教-林奇、邢不行
本篇内容的上半部分：
警惕！避免数字货币交易所排名陷阱：识别刷量问题(上)
讲了很多刷成交量的方法 ， 提醒我们不能单单依靠成交量来判断一个交易所是否活跃 。 我们还得依靠其它指标 ， 本文的下半部分 ， 就会介绍另外两个指标 ， 分别是价差率和盘口深度 。
这两个指标可以帮我们真正判断一家交易所的活跃度 ， 成为我们选择交易所 ， 甚至投资其平台币的重要参考 。
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不管是股票、期货 ， 还是数字货币 ， 任何撮合交易的品种都有盘口 。 盘口的英文名称是order book 。 下图就是OKEx交易所中BTC/USDT这个交易对的盘口 。
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盘口中最重要的是买一价和卖一价 ， 对应英文名分别是bid和ask 。 其中买一价是想买币的人愿意出的最高价 ， 卖一价是想卖币的人愿意接受的最低价 。
通常我们希望买一价和卖一价之间的间隔越小越好 。 最好只差一个最小价格变动单位 ， 这样我们能以最优的价格进行买卖 。
比如作为目前币圈公认最活跃的合约交易平台BitMex ， 它上面BTC永续合约的买一、卖一长期都只差最小价格变动单位0.5美元 ， 具体见下图左边 。
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BitMex和BitForex盘口差对比
而上图右边的BitForex交易所中BTC的买一卖一差了6美元 ， 这样就比较讨厌 。 最简单的一个场景 ， 假设我现在按照盘口卖一价买入一个币 ， 然后马上对着买一卖出 。 简单的一买一卖 ， 不算手续费就已经亏损了6美元 。
所以 ， 买一、卖一之间的差 ， 可以很好的反映交易所真正的活跃度 。 我们可以定义“价差率”指标 ， 来衡量盘口的差距 。
价差率 = (卖一价 - 买一价) / 买一价
价差率指标越低 ， 说明交易所的交易越活跃 。
为什么不用所有的挂单来计算深度？一来不同交易所提供的数据不同 ， 不方便我们对比 ， 二来红线外面的挂单短时间内不容易成交 ， 对于现在的市场深度来说意义不大 。
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与获取价差率类似 ， 市场深度数据也可以通过交易所API获取的 。 例如下面这个网址就是OKEx交易所BTC/USDT的一个API：
https://www.okex.com/api/spot/v3/instruments/BTC-USDT/book?size=5&depth=0.2
你可以在ke-xue上网后 ， 将这串网址在浏览器里面打开 ， 会看到如下的数据：
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上图中返回数据可能不是看的很清楚 ， 可以自己尝试在浏览器中查看 。 仔细观察就能发现这就是最新的盘口数据 。 随着交易的进行 ， 当你不断的刷新这个网址 ， 数据也会更新 。
我们可以写一个Python程序 ， 每隔10秒去监测并且记录某交易对的盘口数据 ， 并计算市场深度 。
比如我们监测了BTC/USDT这个交易对在OKEX、币安、火币以及Bit-Z和BitForex六个交易所的市场深度 。 下图展示了5月17日这一整天 ， 市场深度的平均值 。 其中绿色代表买方深度 ， 红色代表卖方深度 。
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根据表中数据 ， 可以看到在这几家交易所中 ， 火币的市场深度最大 ， 同属9大交易所的OKEx和币安其次 。
而BIT-Z和BitForex则显然差了好几档 。 其中BitForex交易所ETH的深度不到5000美元 ， 也就是说只要5000美元 ， 就可以让价格变动1% 。
所以BIT-Z和BitForex这两个交易所的活跃度 ， 真的不像它们的成交量显示的那么靠前 。
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