对冲|A股波动加大 私募关注期权对冲( 二 )
广州市量化基金管理有限公司执行总裁成书新告诉《每日经济新闻》采访人员 ， 期权进一步地完善了市场的风险对冲需求 ， 期权的对冲运用现货和股指期货 ， 在短期内能起到很好的效果 。 实际上在扩容沪深300ETF期权后 ， 市场互补效应更加明显 。 我们以前只是在50ETF和50期权上做套利 ， 现在可以加入300ETF来进行多重套利 ， 当然策略会比之前更加复杂 ， 但稳定性以及收益曲线会相比之前更加平滑 。 我们目前的期权产品 ， 在7月初的大幅波动后收益趋于稳定 ， 今年收益在30%左右 。
【对冲|A股波动加大 私募关注期权对冲】每日经济新闻
推荐阅读
![[差评]绿厂发力，攒出了可能是目前为止最强的国产手机屏幕](http://ttbs.guangsuss.com/image/581477c7971292512a70eb1c8341d9ef)
- |球报：补强左后卫，曼联加大对波尔图边卫特莱斯的追求力度
- 有限公司|天禾股份：股票交易异常波动 无未披露的重大信息
- 公司|山东玻纤：公司股票交易异常波动
- 短期波动|洪灏：市场已进入拐点，要看未来3-5年甚至更长周期的机会
- 挖贝网|代理商分润手续费加大，易付金服2020年上半年亏损740.1万亏损增加
- 央视新闻客户端|陕西“秋老虎”预计3天后下线 白露过后昼夜温差将明显加大
- 陕西“秋老虎”预计3天后下线 白露过后昼夜温差将明显加大
- 简单观察|油价调整消息：油价跌幅加大，9月7日全国92、95号汽油价格
- 引爆|忧美国大选引爆波动性，机构建议投资者这样对冲风险
- 金山报|吕巷镇加大水污染防治力度 以良好水环境更好造福百姓