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简单观察|多鸡蛋2010空鸡蛋2011套利策略分析

目前 ， 鸡蛋期货的行情走势似乎到了一个十字路口 ， 多空双方都振振有词 ， 各不相让 。 看多的认为已经呈现双底 ， 准备进场抄底 。 看空的拿着空单不放 ， 认为还有两三百点的下跌空间 。
撇开什么淘汰鸡、存栏量、冷库蛋等各种的推测 ， 仅仅是从当前期货盘面的比价关系分析 ， 有一个比较靠谱的策略是多鸡蛋2010空鸡蛋2011 。
鸡蛋2010比鸡蛋2011的价格 ， 从高几十个点到低一百多点 ， 现在又基本持平 ， 这反映了交易者对市场预期的改变 。
上图就是多鸡蛋2010空鸡蛋2011的一小时套利曲线 ， 可以看出来10月与11月的比价关系已经反转 ， 并且呈现多头排列趋势 。
下星期一应对策略是：
1.如果行情开始反转 ， 则先多鸡蛋2010；
2.如果行情中继下跌 ， 则先空鸡蛋2011；
3.如果行情方向不明 ， 则开启对冲套利模式 。
后期可以根据行情的变化相机行事 ， 分别对两条腿加加减减 ， 在你认为的阳极阴末 ， 减仓或者平仓盈利单 ， 留下亏损单坐等盈利 。
当我们回头一看 ， 行情走势清清楚楚 ， 但是在每一个当下行情走势存在不确定性 。 套利的好处是可以避免重大失误 ， 增强持仓能力 ， 做好了盈利也不差 。 比如 ， 这一波走势 ， 空鸡蛋2009多鸡蛋2010的套利 ， 就比单边空2010赚的多 。 有人会说 ， 做反了亏的不是一样多吗？其实 ， 套利单是可以根据行情走势不断调整的 。 如同前面一波空2008多2010 ， 就把强弱关系搞反了 ， 不过通过增加2010的持仓比例基本上修复了误判 。
【简单观察|多鸡蛋2010空鸡蛋2011套利策略分析】这一波行情 ， 很多人空鸡蛋2010 ， 即使如仓单派张相公这样的大咖也是如此 。 实际上这本身就存在逻辑矛盾 ， 违反了交易的一致性原则 。 因为在下跌趋势中一般是近弱远强 ， 那么 ， 既然判断行情下行而做空为什么不空近月呢？


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