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汇课堂|汇课堂：西蒙斯的十条交易法则——年净赚15亿美元的财富密码！詹姆斯·西蒙斯西蒙斯的十条交易法则：

北京联盟_本文原题：汇课堂：西蒙斯的十条交易法则——年净赚15亿美元的财富密码！
汇课堂|汇课堂：西蒙斯的十条交易法则——年净赚15亿美元的财富密码！詹姆斯·西蒙斯西蒙斯的十条交易法则：
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詹姆斯·西蒙斯他有两个响彻全球的名号：世界级的数学家、最伟大的对冲基金经理之一 。 他与巴菲特和索罗斯并称投资界“三座不可逾越的高峰” 。
在全网都在追捧着股神巴菲特年化率20%以上的骄人战绩的时候 ， 他名下的“文艺复兴科技公司”所管理的“大奖章基金”年均收益率已经高达35% ， 这是至今投资界都令人羡慕的一座高峰 。
23岁获得博士学位；
【汇课堂|汇课堂：西蒙斯的十条交易法则——年净赚15亿美元的财富密码！詹姆斯·西蒙斯西蒙斯的十条交易法则：】26岁成为破译密码的特工；
30岁成为高校数学系带头人；
37岁赢得几何学最高奖项；
44岁成立掀起业界变革的传奇对冲基金公司；
56岁创办了一系列慈善基金；
72岁入选福布斯财富榜全球百大富豪同年书面承诺 ， 将毕生大部分财产捐给慈善事业 。
这不是电影主角 ， 这是世界级的数学家、最具影响力的对冲基金经理及慷慨的慈善家——詹姆斯·西蒙斯 。
闻名全球的数学家在扬名华尔街之前 ， 西蒙斯的另一个身份早已获得全世界的肯定 ， 那就是数学家 。 年仅23岁的西蒙斯获得加州大学伯克利分校数学博士学位 ， 一年后出任哈佛大学数学系讲师 。 在完成个人数学事业成就期间 ， 创立了对数学和物理学影响深远的“陈一西蒙斯规范理论” 。 用数学理论证实了爱因斯坦相对论描述的扭曲空间确实存在 。
西蒙斯有一个非常出名的童年故事 ， 就是他思考汽车油箱里的油既然是用完一半还剩一半 ， 那么为什么有一天油量会耗尽 。 这个故事在西方叫做芝诺悖论 ， 在东方就是“日取其半万世不竭” ， 当然这一点西蒙斯不值得骄傲 。 从这个故事里我们能看出西蒙斯的数学天赋爆表 ， 他也不负众望 ， 考到了麻省理工学院去读数学系 ， 他用了四年时间完成了本科和硕士学位 ， 接下来跑到加州大学伯克利分校念数学博士 ， 主攻拓扑学方向 。
这样的人生经历就是我们父母口中常说的“别人家的孩子” ， 1967年西蒙斯决定到纽约州立大学石溪分校出任数学系主任 ， 之所以一下子就拿到这么高的职位 ， 是因为这个学校是新建起来的 ， 以前这所学校没有数学系 。 不过西蒙斯自己倒是也不负众望 ， 现在纽约州立大学石溪分校的数学系已经是全美的数学圣地 。 1976年西蒙斯达到了他在学术界的巅峰 ， 拿到了维布伦奖 ， 这个奖每五年评出一次 ， 是几何学界的诺贝尔奖 ， 这一年他38岁 。
当然这个时候西蒙斯完全可以颐养天年 ， 每年参加一下学术界的年会 ， 到各个论坛发表一些高谈阔论就好了 ， 但是他没有 ， 反过来他觉得学术界的节奏太慢 ， 一篇成果很久都出不来 ， 所以他决定改行 ， 而方向就是那个曾经让他小赚一笔的期货界 。 创立文艺复兴科技公司1982年 ， 西蒙斯在纽约成立了文艺复兴科技公司 ， 1988年3月 ， 其创立了第一支基金产品——大奖章基金 ， 在1989年——2009年间大奖章基金平均年回报率高达35% 。 较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点 ， 索罗斯和巴菲特的操盘表现高出10余个百分点 。 即便是在2007年的次贷危机中 ， 该基金的回报率仍高达85% 。 西蒙斯的公司在华尔街算是很特别的公司 ， 在300余名员工中 ， 没有一位是金融相关的背景 。 就连西蒙斯本人 ， 也只是以“数学家”自居 ， 很少参与金融界活动 。
20年来 ， 西蒙斯的复兴科技对冲基金在全球市场进行交易 ， 并且使用了复杂的数学模型去分析并执行交易 ， 其中很多过程已经完全自动化了 。 复兴科技公司使用了程序模型来预测那些易于交易的金融工具价格 。 这些程序模型的建立是在大量数据收集之后 ， 通过寻找那些非随机行为来进行预测 。 到1999年12月底的11年来 ， 大奖章基金累计的回报是2478.6% ， 是原资产的25倍 。 依据对冲基金观察家AntonieBernheim的数据 ， 在同时期的离岸基金中 ， 仅次于此的是乔治索罗斯的量子基金 ， 而他的回报率在1710.1% 。
在2009年 ， 大奖章基金名列获利最高的对冲基金之首 ， 获利超过10亿美金 。 大奖章基金的投资范围有着严格的限制 ， 投资的产品必须符合3个条件：“必须在公众市场上交易、必须有足够的流动性、必须适合用数学模型来交易 。 ”正因为如此 ， 大奖章基金不包括创投基金 ， 不涉足未上市公司股份 ， 而一些小公司的股票、创业板股票也不包括在内 ， 而适合用数学模型交易的品种一般来说要求有比较多 ， 有比较准确的历史价格、交易量等 。
从2002年底至2005年底 ， 规模为50亿美元的大奖章基金已经为投资者支付了60多亿美元的回报 。 1990年大奖章的净回报为55.9%；翌年39.4%；之后的两年分别是34%和39.1% 。 1994年 ， 美联储连续6次加息 ， 而大奖章基金净赚了71%；2000年 ， 科技股股灾 ， 标普指数下跌了10% ， 大奖章基金更是大获丰收 ， 净回报98.5%；2008年 ， 全球金融危机 ， 各类资产价格下滑 ， 大部分对冲基金都亏损 ， 而大奖章赚了80% 。


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