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「历史」我在3年内从亏损50万到净赚900万，只因死记“半仓一只股，正反不断T”，这样操作才能回本


“知己知彼 ， 百战不殆” ， 交易者在建立交易系统前要先明确一下自己的各种“参数” 。 先做到知已 ， 多问自己几个问题 ， 比如：
(1)我的风险偏好如何?是倾向积极策略还是倾向保守策略?
(2)我的看盘时间有多少?每天有多少时间盯盘?还是每天只看收盘价?关注股价有多频繁?
(3)我想投入多少本金?是闲置不用的钱还是需要随时取出的?我能承担的最大风险有多大?每次亏损的底限是多少?
(4)我一年的期望收益率是多少?一年中我肯定不能忍受亏掉多少比例的本金?
(5)我一年操作多少次比较合适?
诸如此类的问题 ， 这好比是我们想买一辆汽车 ， 总要根据经济承受能力、车的用途、主要是谁使用、在哪使用、对动力的要求、安全性等各方面要有个认识 。 这样再去选择合适的汽车 。
做完“知已”的准备工作后 ， 就可以开始建造我们的交易系统了 。 建立交易系统的过程是认识市场的过程 ， 最终是要达到“知彼” 。 做到了“知已知彼”离“百战不殆”就不远了!还要知道“胜可知而不可为” 。 我们只要建立了正期望的交易系统 ， 盈利就在我们的系统概率内 ， 只要坚持执行即可 ， 让概率去发挥作用 。
交易系统是保证盈利的一个工具 ， 拥有交易系统是稳定获利的必要条件 ， 但并非充要条件 。 拥有一个好的交易系统只是取得成功的良好开端 ， 要想最终取得成功还需要对系统的严格执行 。 在交易过程中最难把握的还是人的心态 ， 有句话说得好 ， “性格决定命运” ， 交易者的性格决定了对交易工具的选择以及最终的成败 。
建立交易系统的原则
交易系统相当于赛车手的赛车 ， 自然是动力越足、速度越快越好 。 但也要看其适用性和稳定性 。 不能一味追求暴利而忽略潜在的风险!一般好的交易系统要满足以下几点：
(1)具有完整性和客观性 。 交易系统应该有明确的、量化的进场点和出场点 。
(2)简单原则 。 越简单的系统适用性越强 。
(3)毋需过度优化 。 过度优化的系统会增加特性 ， 而减少普遍性 ， 容易被市场淘汰 。
(4)捕捉趋势 。 任何系统都有优势和弊端 ， 好的系统应能把握住主要趋势 ， 想做到面面俱到 ， 往往事与愿违 。
(5)概率作用 。 交易系统应该做顺应趋势的大概率交易信号 。 并且系统化交易强调持续一致地执行 ， 只要是经过足够多测试的正期望系统 ， 一定要坚持执行 ， 让概率发挥作用 。
建立高胜算交易系统
「历史」我在3年内从亏损50万到净赚900万，只因死记“半仓一只股，正反不断T”，这样操作才能回本
本文插图

我们看到 ， 在交易系统的三个组成部分中 ， 按重要性来说 ， 技术分析最低占20%左右 ， 资金管理占30% ， 而交易心理最重要占50% 。 这里要再次强调一下执行的重要性 。 交易者只要明确交易系统所需参数 ， 便能很容易地建立起交易系统的雏形 。
交易系统测试
建立了一个交易系统之后 ， 要对其进行严格的历史测试 。 有人形容建立交易系统的过程就是测试、测试、再测试 。 是否进行科学严格的历史测试 ， 是系统交易者与感觉交易者的一个明显区别 。 心理学家告诉我们 ， 人类的心理存在着选择性记忆和选择性理解的现象 ， 简单来说 ， 就是对于过去的事情 ， 人们总是只记住好的 ， 例如记住了某只个股形成某个形态之后成为了大牛股 ， 而忽略其他很多个股在同样的形态下却没有上涨表现 。 另外 ， 视觉误差也是一个导致判断失误的常见因素 ， 例如在电脑屏幕上看到某只个股的K线升势十分强劲 ， 但实际上可能它只涨了5% 。 科学的历史测试可以彻底消除这些因素的影响 。
对于测试方法 ， 视工作量而定 ， 如果数据量小 ， 用手工或EXCEL表格足够完成测试 。 如果操作周期较短 ， 又要测试较长时期的系统绩效 ， 这时最好要用比较专业的交易软件 。


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