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大学|关于量化交易系统的几个要点


【大学|关于量化交易系统的几个要点】
大学|关于量化交易系统的几个要点
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第一部分：交易系统的构成框架
首先 ， 一个交易系统必须具备精准定义的特性 ， 否则后续的实盘统计系统修正是无法跟进的；
其次 ， 一个交易系统可以包含多个子系统 ， 但子系统之间必须没有丝毫关联性 ， 尤其在进场条件范围必须完全没有相交的部分；
再次 ， 就是市场原理 ， 你的交易系统必须有个人独特的市场原理支撑 ， 才能让你的交易系统具有生命力；
接着 ， 是各个子系统的基本构成 ， 进场条件、过滤条件、出场条件、初试止损、平保止损、跟进止损、止盈、仓位管理、情绪管理等；以及一些作为补充说明的系统附件；
最后 ， 是每天的交易总结报告、系统交易记录表（根据精准定义系统条件后的统计结果 ， 可以对交易系统的各个环节、参数、止盈、止损位置进行有效调整）、月度交易总结报告、以及根据统计结果进行调整后的按照时间编号的不同版本交易系统（以便比较） 。
第二部分：精准定义是量化的基础
量化的基础是精准定义 ， 许多人以某形态为进场依据 ， 那么精准定义就要求结合明确位置的基础上 ， 以波动点为标准的精准定义 。
比如说5分钟条件下的双底上涨突破 ， 那么就存在3个关键位置 ， 一底低点、一底反弹高点、二底低点；
这3个位置就是量化的基本标准 ， 同时也是系统构建的参数基础 ， 比如你可以要求一底反弹高点不得高于一底低点30点 ， 二底低点不得低于一底低点5点且低于二底反弹高点15点 ， 等等过滤要求 。
有了这些基本要求、可以精准到点数的标准 ， 才能对系统交易结果进行量化统计 。
比如在上述的基础上 ， 就可以对每一次双底突破形态出现时二底和一底的位置差距、突破后的最大波动、突破后的平均波动、突破后回抽的时间深度、两底之间的时间差距、等等各项指标进行统计 。
在得出统计结果后 ， 就可以明确地知道交易系统信号发生后 ， 在哪个位置止损、止盈合理 ， 哪些参数需要修正等等 ， 只有能够精准定义 ， 才能有有效的统计结果 ， 只有有了这些统计数据 ， 才能知道自己错在什么地方 ， 并进行调整 ， 也能够清晰有效地控制止损止盈 。
大学|关于量化交易系统的几个要点
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第三部分：精准定义下的量化系统交易和盈亏比、成功率之间的关系
只要是熟悉交易的人都明白 ， 只要成功率和盈亏比配搭合理 ， 交易就等于一只脚踏进了稳定盈利的大门 ， 可问题是如何确定盈亏比和成功率却也是有前提条件的！
如果仅仅是依据自己的交易结果 ， 按照自己的平均亏损和平均盈利得出的盈亏比和成功率 ， 那一定是无效的 ， 因为你没有一单是在同一个框架下的 ， 就好比你拿小学3年级的期末考试成绩+大学毕业时的论文成绩+学日语的随堂测试成绩的平均成绩一样 ， 有任何意义吗？
那么 ， 有效的成功率、盈亏比 ， 就一定是在统一标准的量化统计下得出的 ， 而统一标准就意味着无论是系统的基础标准、参数 ， 还是系统构建完成后的统计标准都必须是一致的 。 甚至在通过统计结果对系统进行重大修正后的统计都必须是要归零 ， 重新记录统计的 。
没有统一的标准 ， 就无法知道你的交易系统最佳的初试止损位在哪里 ， 只有初试止损（无论是位置还是点数）相对固定 ， 才有成功率一说 ， 不然靠死抗 ， 成功率可以90%以上 ， 可报酬率呢？
有了统一口径的统计结果 ， 就能知道你的系统最佳的波动值是多少 ， 平均波动值多少 ， 以及80%的波动值下限在哪里 ， 这样也就可以清楚地知道你的系统止盈位置在哪里开始最合理 。 只有这样才能得出有效的平均理论获利值和平均盈利 ， 只有这样盈亏比才有效 。 难道把盈利1个点和盈利100个点放在一起得出盈亏比吗？


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