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银行|吐血整理，干货满满！中国金融体系主要指标大全！（下）( 四 )


（11）证券公司对客户融资融券最长期限不得高于6个月；
（12）对单一客户的融资或融券规模与净资本的比例不得高于5%；
（13）接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名 。
需要指出得是 ， 这里的“证券衍生品”具体包括权证、股指期货；“权益类证券”具体包括股票、股票基金、混合基金、集合理财产品、信托产品；“固定收益类证券”具体包括债券、债券基金、央行票据、货币市场基金、资产支持证券 。
（三）基金子公司 本部分资料来源2016年11月证监会发布的《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定》（证监会2016年第30号公告） 。
1、风险控制指标
（1）净资本不得低于1亿元；
（2）净资本/各项风险资本准备之和 ， 不得低于100%；
（3）净资本/净资产不得低于40%；
（4）净资产/负债不得低于20% 。
2、风险准备金=管理费收入的10%
（四）公募基金1、发行端
（1）单一投资者持有份额超过50%的 ， 应当采用封闭式或定期开放运作模式（定期开放周期不得低于3个月、货币市场基金除外） ， 且采用发起式基金形式 。
（2）对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金 ， 对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费 ， 并将上述赎回费全额计入基金财产 。
2、投资端
（1）同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券 ， 不得超过该证券的10% 。
（2）同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司的可流通股票市值 ， 不得超过该股市可流通市值的15% 。
（3）同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票市值 ， 不得超过该上市公司可流通市值的30% 。
其中 ， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制 。
（4）同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券 ， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% 。 单只证券投资基金持有的同一信用级别资产支持证券的比例 ， 不得超过该资产支持证券规模的10% 。
（5）单只证券投资基金持有的全部资产支持证券 ， 其市值不得超过该基金资产净值的20% ， 中国证监会规定的特殊品种除外 。
（6）单只开放式基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15% 。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的 ， 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 。
（7）单只基金持有一家公司发行的证券 ， 其市值不得超过基金资产净值10%（其中可转债基金投资于可转债部分则可以豁免） 。
（8）单只开放式基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15% 。
（9）单只基金持有其他基金（不含货币市场基金） ， 其市值不得超过基金资产净值10% ， 但基金中基金除外 。
（10）开放式基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ， 以备支付基金份额持有人的赎回款项 ， 但中国证监会规定的特殊基金品种除外 。
（11）单只公募资产管理产品投资单只证券或者单只证券投资基金的市值不得超过该资产管理产品净资产的10% 。
（12）基金不得投资有锁定期、但锁定期不明确的证券 ， 封闭式基金投资流通受限证券的锁定期 ， 不得超过封闭式基金的剩余存续期 。
3、杠杆比例要求
（1）基金总资产/基金净资产 ， 不得高于140% 。
（2）封闭式基金和保本基金的总资产/净资产不得高于200% 。
（3）杠杆型基金的杠杆率由基金合同自行约定， 但基金名称中应有“杠杆”二字 。


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