银行|吐血整理，干货满满！中国金融体系主要指标大全！（下）( 六 )
（8）保本基金参与国债期货交易不受上述的限制 ， 但应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标 ， 且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失 ， 不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额 。
6、投资商品期货的交易限制
（1）持有所有商品期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110% 。
（2）持有卖出商品期货合约应当用于风险管理或提高资产配置效率 。
（3）除支付商品期货合约保证金以外的基金财产 ， 应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ， 其中投资于货币市场工具应当不少于80% 。
（4）不得办理实物商品的出入库业务 。
（5）商品期货ETF联接基金财产中 ， 目标商品期货ETF的比例不得低于基金资产净值的90% 。
7、FOF（基金中基金）
（1）基金中基金持有单只基金的市值 ， 不得高于基金中基金资产净值的20% ， 且不得持有其他基金中基金 。
其中 ， ETF联接基金持有目标ETF的市值 ， 不得低于该联接基金资产净值的90% 。
（2）除ETF联接基金外 ， 同一管理人管理的全部基金中基金持有单只基金不得超过被投资基金净资产的20％ ， 被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准 。
（3）基金中基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额 ， 包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额 ， 中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外 。
（4）除ETF联接基金外 ， 基金中基金投资其他基金时 ， 被投资基金的运作期限应当不少于1年 ， 最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元 。
8、避险策略基金（即原“保本基金”）
（1）避险策略基金单位累计净值低于避险策略周期到期日基金合同约定的投资本金超过2% ， 或者连续20个交易日（建仓期除外）低于避险策略周期到期日基金合同约定的投资本金的 ， 应当及时予以应对 ， 审慎作出后续安排 ， 并自发生之日起3日内向中国证监会及相关派出机构报告 。
（2）避险策略基金的投资策略应当符合以下审慎监管要求：
第一 ， 避险策略基金投资于稳健资产不得低于基金资产净值的80% 。
其中 ， 稳健资产应为现金 ， 剩余期限不超过剩余避险策略周期1 年的银行存款、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA（含）以上的债券、信用等级在AAA（含）以上的非金融企业债务融资工具以及中国证监会认可的其他金融工具；
第二 ， 稳健资产投资组合的平均剩余期限不得超过剩余避险策略周期；
第三 ， 避险策略基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20% ， 投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%；
第四 ， 稳健资产以外的资产为风险资产 ， 基金管理人应当建立客观研究方法 ， 审慎建立风险资产投资对象备选库 ， 并采取适度分散的投资策略 ， 且应当审慎确定风险资产的投资比例 。
其中 ， 风险资产中 ， 投资于权益类资产的 ， 投资金额不得超过安全垫3倍；投资于可转换债券、可交换债券以及信用等级在AA+以下的固定收益类资产的 ， 投资金额不得超过安全垫5倍；投资于信用等级AA+（含）以上的固定收益类资产的 ， 投资金额不得超过安全垫10 倍；各类风险资产的投资金额除以各自倍数上限 ， 加上买入上市期权支付的权利金 ， 合计金额不得超过安全垫 。
这里的安全垫相当于保护层 ， 即基金资产净值与到期日投资本金折现后的差额 。
（五）货币市场基金 该信息来源于2016年2月1日施行的《货币市场基金监督管理办法》和2017年10月1日施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ， 该规定主要针对摊余成本法的货币市场基金 。
推荐阅读
- 金融|花旗银行：黄金突破历史新高只是时间问题
- 贷款|“天降”4000万？浙江女子想买房，去银行一查吓懵了
- 案件侦办|揭阳农商银行曝违法放贷窝案，造成损失870万元，支行行长等5人悉数获刑
- 期汇金|原创 李生论金：黄金三角整理完毕，多头集结等起飞
- 银行|下半年起，银行存款要“谨慎”？一天进账这个数，会被调查？
- 厦门银行|“候场”近千日，闯关终成功，今年首家登陆A股的银行来了！
- 民生经济|银行理财收益跌跌不休到近400只浮亏，颠覆形象或突破性选择？
- 汇丰银行|在中国捞金无数，却“站错队”的汇丰，又“搞事”，这次是90万亿
- 厦门银行|“候场”近千日 厦门银行首登今年业界A股
- 观察者网|央行、证监会发文，银行参与交易所“协议交易”将无壁垒