汇商传媒Forexpress|一个概率交易者的“万言自白”：交易就是赌博，甚至还不如赌博！( 二 )

对我来说，接受交易实际上就是赌博这一观点有几个好处：

不在其他事情上花费太多的时间，如技术分析和基本分析之类。这些工具只能对我提供一定程度的帮助，无论我如何精通它们，都无法从根本上改善我的交易业绩，因此，对这些工具，大致了解即可，无须过分钻研。
我会更坦然接受失败的交易，更乐意接受失败带来的亏损。没有哪一个专业赌徒想做到只赢不输的，他知道要想最终赢钱，亏损是必不可少的。只有亏损才能带来盈利，这是赌场的游戏规则，也同样是市场的游戏规则。违反这个游戏规则的人，最终的结果就是被踢出这个游戏。
决定赌博最终结果的是概率，那么，决定交易最终结果的肯定也同样是概率了。想通了这一点，接下来的事情就好办多了。

为什么要选择一个交易系统来进行交易？以下是我的看法：
既然知道交易的最终结果取决于概率，我们首先要做的自然是设法知道这个概率。如果你连自己在市场上获取利润的概率是多少都不知道，那奉劝你还是早日离开市场为妙。要知道这个概率，你就必须采用同样的衡量标准才有意义。想知道抛硬币出现正反面的概率，你就得不断地抛同一枚硬币，这样得出的数据才有意义。你一会儿抛1元硬币，一会儿抛10元硬币，然后去统计出现正反面的概率，你觉得有意义吗？但很多交易者就在做这样的事情。始终采用同一个交易系统，意义就和抛同一枚硬币相类似。
我们接下来需要做的，就是采用这个交易系统，以便知道它和概率相关的一些数据。你采用历史数据也可以，但采用历史数据来测算交易系统的概率数据时，最后不要涉及那些技术指标，因为正在形成中的技术指标和已经成为历史数据的技术指标之间，差别实在是太大了。成为历史数据的指标，是多少就是多少，而正在形成的技术指标，是随着市价的变动在不断变动的。这也是为什么一些依赖技术指标进出市场的法则，在进行历史数据测试时堪称完美，但一经实用，效果就大打折扣的主要原因。我认为要采用历史数据进行测算的交易系统，交易信号最好只采用收盘价， K线形态，最多加上均线系统。
至于交易系统采用什么时间框架，就随个人喜好了，不必强求。测算交易系统要尽量采用所有的交易信号，在此过程中一定不要自欺欺人，因为你以后的投机决策将主要依靠它。测算的交易次数最少要达到100次，次数太少说明不了问题，交易单位为1口。你需要获得的数据包括：交易成功率，每次成功交易的平均盈利，每次失败交易的平均亏损，以及从总体上看每次交易的平均盈利或亏损，也就是每次交易期望值（具体可参看《Trade Your Way to Financial Freedomz》（通向财务自由之路）这本书，作者整本书实际上主要谈的就是概率）。每次交易的期望值是正数，则继续下去，如果是负数，则说明你的交易系统设置有问题，需要调整。
调整的第一要务：尽量减少每次失败交易的亏损，增加每次成功交易的盈利。不要去理会交易成功率的高低。如果无论怎样调整，该交易系统每次交易的期望值都无法变成正数，你就只能放弃它了。从现成的那些成熟交易系统选择也不错，不过，你仍然需要自行测试。对现成交易系统进行测算的主要目的，不是看它还有不有效，而是让你自己相信它的确有效，并对自己的长期可能盈利前景做到心中有数。
比方说，如果一个交易系统每次交易的期望值是5美元，就是说从长期来看，每次交易1口（mini口， 10000美元）可以给你带来平均5美元的盈利。请注意，这只是一个平均值。怎样才能使你的实际交易结果充分接近这个平均值呢？概率论告诉我们，你的交易次数越多，实际交易结果就越接近平均值（也就是期望值）。这就是说在市场上活得越久越好的道理所在。所谓“久赌必赢” ，我觉得其意义就在于此。